Table of Contents: Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων με το MATLAB:

Main Author:	Ζαπράνης, Αχιλλέας, 1965-
Corporate Author:	Κλειδάριθμος
Format:	Book
Language:	Greek
Published:	Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2009
Subjects:	Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου > Επεξεργασία δεδομένων Εταιρείες > Χρηματοοικονομική > Επεξεργασία δεδομένων Κίνδυνος, Διαχείριση του > Επεξεργασία δεδομένων MATLAB Financial risk management > Data processing Corporations > Finance > Data processing Risk management > Mathematical models

Table of Contents:

Το σύγχρονο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνου
Στατιστικό υπόβαθρο
Μοντελοποίηση χρηματοοικονομικών τιμών και αποδόσεων
Αξία σε κίνδυνο - VaR
Οριακή και επαυξητική VaR
Η εκτίμηση της VaR όταν οι διακυμάνσεις και οι συσχετίσεις είναι συναρτήσεις του χρόνου
Η μεθοδολογία εκτίμησης αγοραίων κινδύνων με την VaR
Μη γραμμικές αποδόσεις
Ιστορική προσομοίωση και προσομοίωση Monte Carlo
Πιστωτικοί κίνδυνοι
Το σύγχρονο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνου
Στατιστικό υπόβαθρο
Μοντελοποίηση χρηματοοικονομικών τιμών και αποδόσεων
Αξία σε κίνδυνο - VaR
Οριακή και επαυξητική VaR
Η εκτίμηση της VaR όταν οι διακυμάνσεις και οι συσχετίσεις είναι συναρτήσεις του χρόνου
Η μεθοδολογία εκτίμησης αγοραίων κινδύνων με την VaR
Μη γραμμικές αποδόσεις
Ιστορική προσομοίωση και προσομοίωση Monte Carlo
Πιστωτικοί κίνδυνοι
Οι βασικές λειτουργίες του Matlab